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      股票對沖套利

      日期:2021-07-22 12:30:52點擊:17

      股指期貨期權對沖

      1、【2】股指期貨不同品種合約之間的套利對沖。在股指被限制倉位之前,市場的主流做法,俗稱“高頻套利”,就是利用股指不同品種合約的價差來做套利,由于股指的波動大,那時候手續費便宜,所以養活了不少專業投資者。,我用一個通俗易懂的說法簡單說下:當大盤上漲了,IF還沒漲,IC已經漲了,這時候高頻套利的人就會,賣IC,買IF,一空一多套利。具體更復雜一些,我就說個大概介紹下。

      2、【3】股指期貨和股票之間的對沖。當你手頭上有大量的股票的時候,這個做法好用一些,特別是某些上市公司,可以用此方法做套期保值,將股票上的風險對沖?;蛘呖梢杂霉善盩+1和股指t+0的制度不同,利用股指的靈活性,在其中套利盈利。,如何用股指期權對沖股票風險

      特力A(000025)股票介紹什么是股票對沖和套利

      1、套利雖然都屬于在市場上買賣好買賣的交易行為,但在一定條件下套利也是一種對沖保值,這也表明對沖保值的范圍較大。

      2、對于套利,它更關心糾正市場上的一些內部錯誤和不合理性,并最終使其重回正軌。特力A(000025)股票一般來說,套利還要求兩個品種之間具有高度相關性,即可以一起上下波動,投資者賺取相對的利潤。

      3、正如上述套利交易是逆勢交易一樣,對沖交易是順勢交易。它不關注品種之間的相關性,更關注波動強度,以更多地了解對沖保值機制。

      4、套利是積極利用該機制中現有的機會來獲取利潤,而對沖保值更多地是關于控制風險,特力A(000025)股票而最終的預期結果是獲取利潤。

      這類產品到底是什么?

      1、我們知道,通常情況下,股價只有在上漲的時候,投資者才會賺錢,但是期貨和衍生品工具不一樣,在市場上漲的時候可以通過“做多”來賺錢,在市場下跌的時候利用股指期貨,通過“做空”來賺錢。

      2、絕對收益策略就是買入一籃子能夠跑贏市場的好股票,同時做空對應的股指期貨指數標的,對沖掉市場系統性風險,以獲取超額收益。

      3、所以不管牛市還是熊市、漲還是跌,只要選到比市場強的股票,都可以獲得穩定的收益。

      4、絕對收益策略包括阿爾法對沖策略、多因子套利、統計套利、動量反轉套利、股指期貨套利、股利套利等。

      5、比如海富通阿爾法對沖基金就是采用絕對收益策略中的阿爾法對沖策略。

      6、阿爾法對沖策略指通過建立股票多頭,并利用股指期貨等衍生工具對沖系統性風險,獲取阿爾法收益。

      7、股票多頭主要通過研究精選、事件驅動等策略構建精選股票組合,空頭則利用市場風險中性策略匹配相應的空頭衍生工具。

      什么是對沖基金

      1、對沖基金又稱避險基金、套期保值基金,即風險對沖過的基金。

      2、它起源于美國,近年才在中國發展起來。

      3、它一般運用的是長線與短線結合的投資策略,一種是采用對沖交易手段運作的基金種類。

      4、對沖基金通過各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤,它的本質是管別人的錢。

      5、比如說,你買了一只價格為100元的股票,你就已經開始面臨股票可能會下跌的風險了,幾個月后,如果股票價格下跌到每只80元,那么你就要承擔每只20元的損失,如果股票上漲到每只120元,你就獲得了每只20元的受益。

      6、還有一種情況就是,幾個月后,不管市場價格是怎樣的,你都以每只股票105元的價格賣出,這就說明,你把你所持有的股票風險對沖了。

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